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橡胶伸缩接头型号

发布时间:2021-03-16 15:36

  橡胶伸缩接头型号在之前的《教你炒期货73:如何制定一份详细的交易计划》文章中,我曾简单介绍了一下如何制定交易计划,可能有一些读者朋友还没有看懂,今天通过一个具体的品种来给大家简单介绍一下,需要声明的是,我只是以这个品种举例,不代表我对这个品种的观点。

  交易时间。从2018年5月2日起,持续进行跟踪。交易品种。橡胶主连,交易映射到橡胶主力合约,主力移仓换月则进行展期交易。交易资金。假设初始资金是500万。交易策略。多头交易,采取分批建仓。合约选择。RU1901以及后续的主力合约。交易周期。中长期交易。目标仓位。这里我们假设是单品种持仓,我们总体仓位控制在40%以内,采取分批次减仓。由于我们是基于基本面的长期交易,基本面只能告诉你橡胶未来会涨,但不会告诉你什么时候开始涨。此时,我们有两种策略,一种是单主力合约建仓,即在RU1901合约上分批建仓40%,入场均价控制在12000,另一种是双主力合约建仓,即在RU1901合约上建仓20%,在RU1905合约上建仓20%,入场均价控制在12500。入场点位。控制在11000-13000之间。确定杠杆。使用固定的2倍杠杆进行交易。从橡胶主连月K线=133%,收盘价21475,收盘价10210,累积上涨11265,涨幅11265/10210=110%,按照振幅来确定杠杆:1/133%=0.75,按照涨幅来确定杠杆:1/110%=0.91。我们采取向上取整,可以考虑使用1倍杠杆进行交易。再从历史年度波动幅度来看,历史波动是2008年的19845,次高波动幅度是2011年的130,历史波动幅度是2001年的1875,历史年平均波动幅度是8465。现在橡胶RU1901盘面价格是13280,按照历史波动幅度来看,下方11000点是重要支撑,按照年平均波动幅度计算,那么RU1901将创橡胶历史点,可能性比较低。按照上述计算,我们采取1倍杠杆比较合理,但考虑到橡胶价格处于历史底部,我们考虑采取稍微激进一点的杠杆,我们这里使用2倍杠杆进行交易。保证金测算。我们以RU1901建仓,建仓成本按照12000进行计算,采用2倍杠杆进行交易。那么1手橡胶所需占用的保证金为:12000x10x50%=60000,也就是说1手橡胶货值是12万,我们使用了2倍杠杆,所以占用保证金是6万。如果以RU1905建仓,建仓成本按照12500进行计算,同样采取2倍杠杆进行交易,那么1手橡胶所需的保证金为:12500x10x50%=62500。持仓头寸测算。初始资金是500万,单主力合约持仓为40%,即我们可动用的资金不超过200万,持仓手数是:200万/6万=33手。如果我们采取双主力合约持仓,主力合约持仓比例20%,持仓手数是:100万/6万=16手,次主力合约持仓手数是:100万/6.25万=16手。风险控制。方法一:历史极值法。按照历史点6320止损,假设建仓均价在12000,我们每吨损失5680个点,我们持有330吨橡胶,累积亏损5680x330=1874400,即187.44万,占总资金的187.44/500=37.49%,这个比例基本上也符合橡胶的年度波动均值。从这个角度来说,即使发生了黑天鹅事件我们也不会爆仓。方法二:近期前低法。由于跌倒6320这个价位的可能性不是很大,历史上总共有3次跌破9000大关的时候,而且每次跌破9000之后都需要经历很长时间才会出现下一次跌破9000,此外,每次当价格位于9000之下时,价格往下的波动区间就会变得非常小。所以这里我们可以适当乐观一些,可以采用近期前低9590作为止损,此时每吨损失2410点,330吨橡胶累积亏损2410x330=795300,亏损比例为:79.53万/500万=15.91%,这个比例还是可以接受的。方法三:固定比例法。假设我们所能够接受的亏损比例是20%,即亏损100万,1000000/330=3030,即我们所能承受的下跌幅度是3030个点,也就是说,当价格跌到12000-3030=8970时,我们就必需止损离场。目标价位测算。我们分别设定盈亏比为2和3进行,当我们选择历史极值法进行计算时,目标价位分别是12000+5680x2=23360,12000+5680x3=29040。当我们选择近期前低法进行计算时,目标价位分别是12000+2410x2=16820,12000+2410x3=19230。当我们采取固定比例法进行计算时,目标价位分别是12000+3030x2=18060,12000+3030x3=21090。综合上述几种情况以及盘面与基本面的考量,盈亏比为3的目标取决于极端背景与投机氛围,因此我们保守选择2作为盈亏比,然后目标价位是16820,第二目标价位是18060,第三目标价位是23360。每到一个目标价位都会进行相应的减仓,不加仓。回撤控制。当短期橡胶价格涨幅过高时,可以采取逢高减仓,逢低回补,总头寸保持不变,进行滚动操作策略。当橡胶价格持续下跌,在近月升水面临交割的情况下,可以考虑开空近月合约进行跨期对冲策略,由于近月合约升水且面临交割,基差修复是核心矛盾,而橡胶远期看涨,远月合约预期是核心矛盾,所以空近月多远月进行对冲一下,避免账户资金损失过大,而且这种跨期套利只收单边保证金,不会占用账户的资金使用率。如果你打算每年投资一两个品种的话,那么你可以给自己或者投资人写一个年度投资计划报告,上面的这部分内容可以作为整个交易计划的部分,当然你还可以做个简单的表格,把其中的核心要素作为摘要。第二部分就是你的交易逻辑,把你对这个品种的判断和决策过程记录下来。然后一年执行下来,无论对错,你都回过头来审视一下你的交易逻辑,有没有你没想到的地方,有没有是值得你总结的成功经验,有没有是你吸取的失败教训。

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