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王遥:《基金与保险资管业环境压力测试方法》

发布时间:2021-08-04 08:08

  中国网4月15讯(记者 王琳 实习生 佟玉兴 )2017中国金融学会绿色金融专业委员会年会暨中国绿色金融峰会在北京召开。

  中央财经大学绿色金融国际研究院院长王遥代表发布了《基金与保险资管业环境压力测试方法发布》。

  王遥指出,目前中国面临非常严峻的资源枯竭和环境污染风险,同时缺失环境风险的这种分析工具和能力。因此在这样一个背景下,保险和资管业,基金业也是金融机构下一步推动它的环境压力测试的重要内容。

  王遥介绍了对监管业环境压力的界定:就是定量分析为主的环境资产分析和管理方法,通过模拟资管公司自然损耗中涉及到企业和重要关联方,通过假定小概率,比如说极端的环境和气候事件,这种环境压力情景下可能发生的,对于资产组合中股票,债券,股权投资或者不动产,这些价值的变动来测算环境和气候风险对资管公司自然孙和投资收益率的影响。

  环境压力测试的研究方法,创新点在于这是国内首个比较系统的,对于基金和保险资管业投资组合环境压力测试,同时探讨环境因素和市场方面影响。与以前的环境压力测试研究偏重于信用风险影响相比,运用了敏感性分析和情景分析综合对资产收益率和风险值进行影响。

  其次,把这个资管公司资产组合,包括股票,债券,股权投资不动产等等资产。从资产端进行分析,对它进行压力测试,包括敏感度分析和情景分析,来测算环境风险对于投资收益和投资组合的影响。

  对于整个压力测试研究当中,用资产定价模型衡量市场风险,并且定量化风险值。

  所以,比较创新的是把这个环境,风险系数,ag试玩免费,环境因子,加到这个资产定价模型当中。这里面就针对碳价风险,环保风险,水资源风险我们以沪深300指数为研究目标,探讨这三个风险。

  未来碳价可能进一步升高,所以风险可能越来越大。环保处罚也有影响,同时水资源风险也有影响。所以建议完善信息披露,健全部门之间的合作,包括督促合作进行压力测试。

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